上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘

　　本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文核准，基金合同于2011年6月16日正式生效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　本更新招募说明书所载内容截止日2019年12月18日（本招募说明书中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为2020年7月4日），有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

　　贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%

　　章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公

　　共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市 场部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

　　李道滨（LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

　　限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部

　　韩温（HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中

　　国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支 行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。

　　杨柳（YANG Liu）先生，董事。国籍：中国。2019 年 9 月起担任中银基金管理有限

　　公司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。曾任中国东方信托投资公司（原中国银行信托公司）副处长、处长，中国银行托管部处长、副总经理。

　　曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、

　　董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。

　　赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。

　　曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任，并在华宝信托担任独立董事。

　　杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美

　　国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

　　付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任

　　首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

　　孙祁祥（SUN Qixiang）女士，独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。现任

　　北京大学经济学院教授，博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作（PPP）研究中

　　心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。

　　卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。

　　赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。

　　李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

　　欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟

　　曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

　　张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理

　　硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

　　陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、

　　美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。

　　王圣明（WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管

　　理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

　　闫黎平（YAN Liping）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕

　　士。2019 年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。

　　赵建忠（ZHAO Jianzhong）先生，金融学硕士。2007 年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015 年 6 月至今任中银中证

　　100 基金基金经理，2015 年 6 月至今任国企 ETF 基金基金经理，2015 年 6 月至今任中银

　　2018 年 2 月任中银丰利基金基金经理。具有 13 年证券从业年限。具备基金、期货从业资

　　成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部总经理）、张发余（研究部总经理）、方明（专户理财部副总经理）、李丽洋（财富管理部副总经理）

　　招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，本集团总资产73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率12.86%。

　　2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名

　　为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基

　　金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 87 人。2002 年

　　11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

　　招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

　　招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获

　　《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风

　　云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣

　　获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

　　李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事

　　长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

　　田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行

　　执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013

　　年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

　　汪建中先生，招商银行副行长。1991 年加入招商银行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月

　　历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行

　　行长，武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银行业务总监兼公司金融总部

　　总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017

　　年 4 月任招商银行业务总监兼北京分行行长；2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分

　　姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开

　　发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

　　截至 2019 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基金。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

　　本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1％之内，年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免

　　有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。

　　研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

　　（1）研究。基金管理人依托其自身的研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等研究性工作，作为本基金投资决策的重要依据。

　　（2）投资决策。基金管理人定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

　　（3）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

　　（4）交易执行。基金管理人的中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合跟踪误差进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

　　（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

　　基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。

　　（1）确定目标组合。基金管理人采取完全复制法，根据基准指数中各成份股的权重，确定目标组合的构成。

　　（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。

　　（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，在计划建仓时间内将发行结束时的组合匀速调整为目标组合，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

　　本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。

　　（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。

　　（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

　　（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。

　　（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。

　　（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收

　　购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到目标组合的持仓结构。

　　（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T日基金申购赎回清单并予以公告。

　　每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。每月末，基金经理对投资操作、投资组合业绩和跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。

　　根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

　　如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当程序后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。十一、 基金的风险收益特征

　　本基金属股票型基金，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证国有企业 100 指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 10

　　日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

　　本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。

　　注：股票投资合计与报告期末资产组合情况中期末股票公允价值存在差异是因为本表不考

　　3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　11.1 报告期内，招商银行由于办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、利用承兑汇票业务虚增存款规模等原因被银保监会公开处罚。

　　兴业银行因贷款用途审查、监控不力，贷款用途不实，以贷转存、存贷挂钩等原因被银保监会公开处罚。

　　农业银行因贷款挪作项目资本金、未执行受托支付、以贷转存等原因被银保监会公开处罚。交通银行因违规办理贷款业务；财务顾问服务收费质价不符等原因被银保监会公开处罚。工商银行因违规处置不良贷款严重违反审慎经营规则等原因被银保监会公开处罚。

　　浦发银行因分拆授信、越权审批；贷中审查严重不到位；贷后管理严重失职等原因被银保监会公开处罚。

　　基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

　　证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

　　本基金合同生效日为 2011 年 6 月 16 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩

　　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。

　　自基金合同生效之日起，指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后将上季度

　　（1）若当季日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数）大于人民币 5000 万元（大写：伍仟万圆），指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 35,000 元（大写：叁万伍仟圆）。

　　（2）若当季日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数）小于或等于人民币 5000 万元（大写：伍仟万圆），则不适用下限金额。

　　（3）对于非完整计费季度，指数许可使用费为下述两项金额中的较高者：（a）根据计费公式所计算的指数许可使用费与（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。

　　标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前在指定媒介上刊登公告。

　　如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。

　　上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

　　投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额

　　0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新。本次主要更新的内容为：

　　（二） 在“基金的费用与税收”部分，对标的指数许可使用费的相关信息进行了更新。

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